2013年11月20日

Swingの売建戦略を検証する【その2】

前回に引き続きSwingの売建戦略の改訂検証です。

売建てポジション中からの臨時出口⇒戦略中止出口を考えていきます。

昨日、レンジ相場の場合は売建ポジション自体をしないようにするロジックを考えましたが難しい。
【例えば】
a完全な下げ相場では、
パラボロック_終値がLowのとき(上げ相場基調)は中止。
この条件を入れると、売買回数は減りますが必ずしもレンジ相場を特定する事は出来ませんでした。
なので無効。
結局、ブレークアウトに成るかレンジ相場で終わるかは事前にはつかみきれないと判断しました。

なので、ポジシィン中の臨時出口のロジック発見に注視いたします。
【ロジックの洗い出し】
臨時出口ロジック判断:a完全な下げ相場
a1/2その1⇒★★検証するも結果NG★★
・陽線(or +-0)が3日以上連続(ポジション足の陽線もカウント対象か?)
 ここでcもoも全て上昇条件を加えるか?
⇒初回の陽線で長短を上抜きの場合は、その後2回以上の陽線連続(C値の釣り上がり)で
⇒初回の陽線は長短の下、2回目陽線で長短線上抜き、3回目陽線では長短の上
⇒初回の陽線は長短の下、2回目陽線も長短の下、3回目陽線で長短線上抜き
⇒初回の陽線は長短の下、2回目陽線で短だけを上抜き、3回目陽線で長線だけを上抜き
・[and条件?]Close値が上がる
・[and条件?]長短移動平均線を上抜き
⇒連続陽線のどこかで
⇒短線だけの上抜き
・[and条件追加検討?]and パラボロック_終値がlow(上げ相場)???

a2/2その2⇒★★検証するも結果NG★★
・ポジション後の翌日に、
・[and条件]陽線 and 長短移動平均線を上抜き(Closeが長短の上)11/4/26

臨時出口ロジック判断:b不完全な下げ相場
b1/3その1⇒★★検証するも結果NG★★
・前日足(陰/陽)は長短移動平均線の下
・当日足で短だけ移動平均線を上抜き?
 有効(13/10/4、

b2/3その2⇒★★検証するも資産増益に対してはNGだが損失の長期保持を回避する心理面で有効★★
・ポジション後の翌日に、陽線
・[and条件?]長短移動平均線を上抜き
・[and条件追加検討?]and パラボロック_終値がlow(上げ相場)
 11/4/26
 08/6/13→この場合は再エントリー出来るか否かが鍵


b3/3その3⇒★★有効★★
・前日足(陰/陽)が長短移動平均線の下
・[and条件]当日陽線and 当日足が 長短移動平均線を上抜き
・[and エントリーしてから2日か3日か4日連続でH[*] < H and L[*] < L]
 「無し有効」12/9/7 11/2/2
 「有り有効」11/3/4 9/9/17 7/10/29

10/4/22→この場合は再エントリー出来るか否かが鍵【再NG】
                 【削除】09/9/14→この場合は再エントリー出来るか否かが鍵
                 08/8/1→この場合は再エントリー出来るか否かが鍵【ココはa】
★07/4/25→この場合は出口のみを期待
                 06/9/12→この場合は、b不完全・・・でエントリーするが出口では完全になっているのでロジックは同作成するか
                 06/4/28→この場合は再エントリー出来るか否かが鍵【再OK】
 【困惑】臨時出口ロジックで「a完全な下げ相場」の場合はaの出口ロジックを適用するのか否か⇒01/6/8


その他検証項目

◆通常出口 or 臨時出口後の再エントリーを考える


◆売建ポジション中のストップロス値の再検証


posted by トレーダーA at 10:39| Comment(0) | 戦略検証

2013年11月19日

Swingの売建戦略を検証する

今年2013年のSwing売建戦略プログラムの成績が悪い!

全体として上げ相場だったのが影響していると思うが、
成績が悪いのは命取りに成るのでロジック改定の検証を行う事と致しました。

今年のような、下げトレンドが発生しないようなレンジ相場では、建玉保持からの逃げ足が問題であります。

20131119-4.gif

戦略プログラムにより売りシグナルが発生し、売建致します。
暫くは、利益が載った状態が続きますがレンジ相場のためか
上げに転じていきます。

この早めの段階で逃げてポジションを解消すれば、利益が出るか損失が少なめで抑える事が出来ます。
しかし、
実際の戦略プログラムの出口戦略は、MACDのクロスか指数移動平均線のクロスまで待つことに成ります。
そのため、
逃げ遅れてポジション解消時には損失が発生すると言う状況が続きます。

【対策方法検討】
1.建玉保持中に、通常の出口戦略以外の出口を新規に作成する。
 臨時出口⇒戦略中止出口
・臨時出口のロジックを洗い出し。
・臨時出口ロジックのプロトタイピングテストと検証
「臨時出口プログラムロジックの主な条件」
・レンジ相場などでの上げ相場転換期に早期に判明できる事
・下げトレンドが有る場合は、そのまま保持できる事。

2.ストップロスのの最適な価格幅を算出
・日中ざら場での、ストップロス値幅の算出
・夜間での、ストップロス値幅の算出


さて、そんな都合のよいロジックが見つかるか。
早速チャートを見る事に致します。

この思考とロジック設計を簡単にブログに記載すると頭の整理が出来て良いですね。
もし、ご覧に成っている人がいらしたら見難いと思いますがご容赦ください。

posted by トレーダーA at 17:02| Comment(0) | 戦略検証

Swingで買建を保持中

暫くぶりに戦略の実況です。

Swing戦略の買建戦略トリガーが数日前に発動したので買建を保持しています。
20131119-2.gif

今日も、中止などのトリガーが出なかったのでそのまま保持しています。

さて、どうなることか?

このSwing戦略の発動は、指数指導平均線のクロスが基本であります。
そのため、大きなトレンドが無いと辛いです。
posted by トレーダーA at 16:11| Comment(0) | 日記