2014年01月30日

【纏め】戦略検証中の案件

さて、本日は戦略検証中の案件をまとめる事に致します。
暫く忙しくて検証の時間がとれませんので備忘録として書き記します。


20140130-2.gif

まず、図にある「Overnight両建て戦略プログラム」
1.長短2つの線を下にぬいた陰線で、逆張りの買いは有効化?
2.逆張りの開発後の翌日Exitで、利益が無い時は、Exitをさらに翌日に伸ばす作戦は有効化?

3.SwingSell日足戦略プログラム(下に再掲示致します)
3-1.単純に指数移動平均線の長線を短線が下抜きでExitさせる。
⇒⇒⇒【20140126】検証その1プログラムでプロトタイピング
⇒⇒⇒【20140207】検証結果、このロジックはNG却下
3-2.建玉をMACDクロスでExitさせず延長させる条件ロジックを検討
⇒⇒⇒【20140126】検証その1プログラムでプロトタイピング
⇒⇒⇒【20140207】検証結果、ロジックを伸ばしても良い結果が?
⇒⇒⇒【20140208】建玉時の出口延長ロジックをストキャステックス(slow)%Dに変更。検証結果良好!本番環境に移行決定

3-3.この戦略は売買シグナルが少ないため、確立による収束値があいまいな所が有るため、Entry条件を緩和しシグナル数を増やす。
⇒⇒⇒【20140126】検証その2プログラムでプロトタイピング

【20140207追加ロジック】
3-4.建玉中の新規臨時出口ロジックを作成検証
⇒⇒⇒【20140207】検証その1プログラムでプロトタイピング
⇒⇒⇒【20140207】検証結果、以下のロジックで結果良好
◆追加ロジック
以下の条件の時にExitShort("臨99Exit_Short")
StochasticsK(sPeriod,sPeriod1) < 17 
and RSI(rPeriod)[1] < 22
and RSI(rPeriod)[1] < RSI(rPeriod) ★RSIが上昇
★現在、日経225が上昇中のため、検証戦略プログラム「#SwingSellだけ日足戦略その1検証」のまま本番稼動し、週明けに本番名に変更とバックアップ環境への反映を実施致します。
posted by トレーダーA at 16:21| Comment(0) | 戦略検証

2014年01月24日

「OverNightBuyだけ日足戦略プログラム」から逆張り買い結果

昨日の「OverNightBuyだけ日足戦略プログラム」から逆張り買い結果が出ました。

日足終値を待つことなく、先ほどStopLoss確定で途中退場いたしました、

⇒⇒⇒【2014/1/24要検証】日中のストップは不要?もしくは、もっと値を大きくするか?

20140124-3.gif

損を少なくするため、途中で上がったところで感情的に退場を考えましたが、
戦略プログラムのシグナル通り忠実なオペレーターを実践出来ました。

良くやりました自分。
今日もルール通りに売買できました。

有難うございました。
posted by トレーダーA at 13:56| Comment(0) | 戦略結果検証

1/23木にOverNightBuyだけ日足戦略プログラムでシグナス発生

1/23木曜日の終値日足確定で、
「OverNightBuyだけ日足戦略プログラム」から逆張り買いのシグナルが発生いたしました。

この日は、昼間に大幅に値を上げてきまして・・・
SwingSell戦略の売り玉を保持している私は、移動平均線のCroossUpで強制終了に成るか否かで・・
はらはらの状態でした。

これも私の反省点。
本来、戦略プログラムに則ってシグナル通りに売買を入れる単なるオペレーターである私が、
感情を持って結果に期待し希望するなどダメな行為であります。

私は戦略プログラムの忠実なオペレーター
兼、
その戦略プログラムの設計者、プログラマーなのであります。

さて、チャートを見ます。
20140124-2.gif

本日は、翌日1/24金曜日。
なんと大幅に下げて始まっています。
この結果にも、何の感情も持たない(本当は気が気でありません・・。しかし考えない)

そのため、
日中で損切り逆指値が約定するか?
終値でExitするか?
さて、戦略プログラムの出すシグナル次第なのであります。
posted by トレーダーA at 09:47| Comment(0) | シグナル