2014年02月26日

移動平均線がCrossUpで買いシグナルか?

日経225先物が徐々に上がってきました。

円安の進行によるものか。

そこで気に成るのは、「SwingBuy日足戦略その1」の買いシグナルの発生。
そろそろ、移動平均線がクロスアップして買いシグナルが出そうな予感!!

20140226-2.gif

しかし、
少し判りずらいですが移動平均線がクロスアップしましたが、
買いシグナルは出ませんでした。

SwingBuy戦略中のシグナル判定ロジックの中止条件に該当したようです。

これも、全て戦略通り。
慌てずにシグナル発生を待つだけです。

本日も、戦略通りに行動できた自分を褒めることに致します。
良くやった偉いぞ!自分。

有難うございました。
posted by トレーダーA at 15:37| Comment(0) | 戦略結果検証

2014年02月17日

マーチンゲールの法則は使えるのか

今、読んでいる本が有る。
「相場を科学する」と言う本です。


色々な相場局面を数学的な観点から分析し将来の投資を吟味する本である。

そのなかに、「マーチンゲールの法則」があった。
どちらかと言うとギャンブルで使う手法のようだが初めて知り興味を持った。
この場合は、戦略シグナル前回の結果が、戦略シグナルの次回の結果に影響する事は無い、独立事象であるとの前提である。

では、
戦略プログラムへの応用は可能なのだろうか。

◆ネットを検索すると、「マーチンゲールの法則=破産の法則」との書き込みが多い。
 これを見る限る怖い気もします。


早速、検証してみることにした。

検証結果は、全ての戦略で収益が約150%以上増しとなった。
そして、全戦略を検証した結果は、最大で3連続負けで×8倍が最高でした。

それから、連続負けの倍率を2倍まで、3倍まで、4倍までと止めた時でも収益率は高くなった。

この法則を年ごとに検証していたら、損失が有る年は さらに多くの損失が出る
                 利益が有る年は さらに多くの利益が出る
ように感じた。
結果的には、損失利益が加算されてトータルで収益が増したと考えられます。
資金運用面を考えると、単純にマーチンゲールの法則を使うのはリスクが多く困難と考えます。
が、
どれだけ連続で負けたとしても、2倍までと制限した状況でも収益率が全体にアップするなら有用かな・・
この線で再度、検証する事にしました。
posted by トレーダーA at 22:28| Comment(0) | 戦略検証

2014年02月15日

「Overnight両建て戦略プログラム」再検証

さて、「Overnight両建て戦略プログラム」について再検証を1週間ほど実施。

しかし、
ロジック改訂と検証を繰り返しても
さほど成績は良くなりませんでした。

やっぱ、逆張りだと大きな予兆が出ないのでしょうか。

ボクシングのカウンター狙いのような感じ・・・判りずらいですね。

【結果】

「Overnight両建て戦略プログラム」のロジック変更無し、現行のまま。
posted by トレーダーA at 11:38| Comment(0) | 戦略検証