2015年06月13日

戦略プログラムロジックを一部改訂

さて、本年に入り成績が悪い戦略プログラムの一部ロジックを改訂いたしました。

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改訂戦略プログラム名:「SwingSellだけ日足戦略プログラムその1」

改訂ロジック紹介:
★新規売りシグナル発生検証ロジックの見直し

★見直し結果は、新規売りシグナル発生検証にMACD当日の値のチェックと、過去18日間のMACDとの比較ロジックを追加しました。

★検証結果も良好

新規ロジックを本番環境に本日リリース致しました。

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今日も
自分は運がいいです
有難うございました、有難うございました、有難うございました。
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posted by トレーダーA at 17:25| Comment(0) | 戦略検証

2014年12月19日

戦略プログラムの検証と改訂作業

今月に入り成績が悪い!


そのため、以下の戦略の検証と改訂作業に取り掛かる事と致しました。


戦略名:「SwingSellだけ日足戦略」

【課題】

◆重要な指標や発表や天災などのチャート上の非連続事象が発生した場合の対応[相場のジョーカーカード(転換点)発生を捕える]

 戦略シグナル手動(裁量)を入れて逃げるか?、プログラムロジックはどうする?

⇒引数渡しOR日付指定で強制的にロジックの出口を作るか/全ての戦略保持ポジションを解消か?

⇒ドテンさせるか否か?

☆どのようなケースを対象にするのか

☆このような異常事象を裁量無しで、プログラム・ロジック把握できないか?現状分析を行う


以下のα値β値等は、変更幅÷現在価格の割合で考える必要が有る

移動平均線(短長)のCrossDown発生(Entry時点)から日が浅い事(4-5,8日間)が条件に成るか?
【仮定値】 6日以内 、5日以内【〆

移動平均線(短長)のCrossDown発生(Entry時点)から日が遠い事(4-5、8日間超え)、かつ利益が有ると対象外とする?


Gap幅か、Gap幅+ローソク足の幅 or Gapの幅が、400〜500変動幅【判断は割合%≒2.5%】程度を異常事象とみなすか
【仮定値】 Gapの幅 390÷17260=0.0226【2.26以上】
【仮定値】 当日ローソク足の幅 390÷17260=0.0226【2.26以上】
【仮定値】 Gapの幅+当日ローソク足の幅 (390+60)÷17260=0.026【2.6以上】
◆2日間、連続で陽線で達成した場合は?
【仮定値】 当日ローソク足の幅の合計 420÷14200=0.0296【2.96以上】
                          340÷9010=0.0377【3.77以上】
ロジック=(O[2] > C[2]) and  ( C[2] < C[1] ) and (O[1] < C[1]) and  (O < C) and (C[1] < C) 
◆3日間、連続で陽線で達成した場合は?

上記条件に、ローソク足の移動平均線(短長)の上抜きを加えるか否か
仮定値】 短線上抜きか、短線腸線の2つ抜き、

上記条件を満たすが、前日ローソク足の包み足の場合は、対象外とする(Gap、ローソク足が前日の変動幅内)

Gapが十分条件だが、当日ローソク足の幅が無く(打ち消す方向陽線に動く等)異常トレンドを打ち消す場合は、対象外とするか?

トリガー日足が陽線【逆向き】?である事

発想の転換  「臨時出口_Short87」と「臨時出口_Short85」のロジック改訂で対応できないか◆
仮定値】 「臨時出口_Short85」のロジック改訂⇒同時にドテンの好機!”


ケースA:日中ザラバ以外での変動要因(NY等)

A@ポジション中に、損金基準では無くて、前日終値からの当日Open値の差がポジションと反対方向にα値差が開いたら「異常終了」を表示する(異常終了出口)か?

⇒Close値で許容範囲に戻る可能性がある。引けまで待つか?逃げ遅れるか?どうする?

AAポジション中に、当日移動平均線(短長or何れか1線)抜き⇒【この条件は必要条件か】 and Gapもβ値開く

  注意)3日間かけて反対方向にβ値開く場合は、当日移動平均線(短長)両線抜きが必須条件か?

  注意)1,2,3日間の短期で動く変化を計量的にどう捕えるか?日々線の足の長さを見るか、Gapの幅を見るか⇒そうすると、一日で大きく変化した(トレンド異常)場合を特定できるかも

AB条件にEntry(CrossDwon)してから5日以内を入れるか?


ケースB:日中ザラバ中での変動要因(日銀発表等)

B@ポジション中に、損金基準では無くて、前日終値からの当日ザラバで現在値の差がポジションと反対方向にα値差が開いたら「異常終了」を表示する(異常終了出口)か?

 もしくは、

BAポジション中に、損金基準では無くて、2、3日間(陰陽線問わずCloseが反対方向)に渡って、ポジションと反対方向に合計β値差が開いたら「異常終了」を表示する(異常終了出口)か?


ケースC:ロジック中のドテンLongの扱い?異常終了を追加するか否か



◆エントリー条件の追加検討

⇒RSI値が2X(23,以下だとエントリー中止とか

⇒ストキャスト(fast)K%2.23以下、8.57以下

●ストキャスト(fast)K%がD%の上、(かつslowも)はエントリー中止!か

●ストキャスト(fast)K%が2以下はエントリー中止!か


◆特定エントリー条件の場合の臨時出口を追加

⇒RSI値が2X以下でエントリーした場合は、ストキャスト(FAST)のCrossUpで臨時出口を作るか?

⇒ストキャスト(FAST)の%Kが2以下になって、CrossUpで臨時出口を作るか?

■■■■■【結果-確定事項】■■■■■■
ロジック修正対応しました。
・ 「臨時出口_Short87」はそのまま維持(ドテン無し)
・ 「臨時出口_Short85」を改訂し、今回のような異常終了出口も同ロジックで吸収。
  さらに、ドテンLongロジックを追加しました。



戦略名:「SwingShort日足戦略」

【課題】

エントリー条件の追加検討


特定エントリー条件の場合の臨時出口を追加

上記のSell戦略と同様に検証し、

■■■■■【結果-確定事項】■■■■■■
ロジック追加修正対応しました。
・ 新規に「異常出口_Short85」を新設
・ 追加ロジックの内容はSell戦略の「臨時出口_Short85」と同等です。
  



戦略名:「OverNightBuyだけ日足戦略」

【課題】

エントリー条件の追加検討⇒2OV入口限定か?


特定エントリー条件の場合の臨時出口を追加


■■■■■【検証中-2014/12/27現在】■■■■■■

・ 
・ 
  


【課題】

寄付きのGap取りの新戦略立案

posted by トレーダーA at 18:25| Comment(0) | 戦略検証

2014年10月04日

SwingBuy日足戦略ロジック改訂を試みる

さて、
8月から10月の頭にかけて、日経225が上昇しました。
しかし、
以下の買い戦略からは、移動平均線がクロスアップしたのに
新規ポジションのシグナルは出ませんでした。

【戦略名】SwingBuy日足戦略(順張り基調)

理由は、完全な上げ基調の中で、以下の除外ロジックが効いていたためです。
【中止条件7-5】
前日Close値より
当日Close値が安いと中止
【中止条件8】
過去のPDD日前の最高値(CLose)を超えていない時は中止  CloseかHighか??
Highest(C,PDD)[1] < C
★PDD=6日を設定

さらに、この条件を外してバックテストした結果も多少のプラスだけであり効果が無し、未導入と決定しました。
研究-2.gif
今回の上げ基調の結果は、上記ロジックを外した場合には有効であると判断できるデータとなりました。
そのため、
後追いですが、上記ロジックを外した戦略をリリースする事と決定いたしました!

教訓-2.gif

●重要なのは、あなたに起きた事では無く、
 起きた事にあなたがどう対応するかです。


したがって、8月からの日経225上げ相場には乗れませんでしたが、
そのデータを用いて我が戦略プログラムのロジックを改訂する事が出来ました。
有難うございます、有難うございます、有難うございます。

良くやったぞ!自分
褒める-3.gif

今日も
自分は運がいいです
有難うございました、有難うございました、有難うございました。
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posted by トレーダーA at 13:45| Comment(0) | 戦略検証