2014年11月15日

期限がきた時のロールオーバー規則を考える

さて、本日は以下の建玉を保持中でのルール規則を考えます。

戦略名:「SwingBuy日足戦略」
シグナル:新規買い【BK1dLong】

新規建玉においては、選択する限月は3ヵ月ほどの余裕を持った物を選ぶようにしています。
しかし、
あまり期長だと流動性が悪かったりしますので有る程度の出来高が有るものを選びます。

その関係で、
ポジションを保持してから戦略でExitシグナル発生までに余裕があるとSQになる可能性が有ります。

そのような場合は、SQ前にロールオーバーをする必要が有ります、

今回は、このロールオーバーの規則を確定いたします。
※今まで考慮していませんでした。

■ポジション保持中のロールオーバー規則■
1)SQ前日【概ね木曜日】の寄付き前に予め、
◆全ポジション解消の「寄付き前の成行決済注文」
◆上記ポジションを次の限月で「寄付き前の成行新規注文」
★寄付き後に必ず、全ポジシィン解消と新規ポジションを確認します。

■ここで、考慮すべき事象があります■
ステップ1の全ポジション解消で、利益が出た結果
資金量増加でポジション枚数の増加(資金戦略規則より)をどうするか?

1)ロールオーバーは、1つの取引の過程であると考えてポジション枚数は同じにする。
2)ロールオーバーによる資金増加/減少に基いて、資金戦略規則を参照しロールオーバー後の建玉数を変化させる。



posted by トレーダーA at 15:27| Comment(0) | ルール規則